Оглавление:
Специальный алгоритм применяется в биржевом стакане, чтобы сохранить позиции ценных бумаг на постоянном уровне или для повышения котировок. На бирже могут открывать фиктивные заявки на недолгое время и потом их удалять. Подобные действия подталкивают остальных трейдеров принимать неверные шаги, основываясь на ложных данных.
На некоторых фондовых биржах, в числе которых NYSE, объединяет в одну заявку по несколько продавцов или покупателей, отображая объем предлагаемых акций, а не количество участников. В соответствии с методом Buy-hunt приобретают все заявки по определенной биржевой стакан как с ним работать цене или дешевле установленной. Алгоритм Sell характеризуется ситуацией, когда ценные бумаги продают по максимальной цене, по которой их готов приобрести покупатель. Это рыночные приказы, которые значительно влияют на котировки биржи.
Значительное преобладание заявок на покупку вызовет краткосрочный рост курса бумаги. Несколько крупных заявок на продажу по одной цене создадут уровень сопротивления. Крупные игроки фондового рынка часто применяют методику размещения фиктивных заявок для извлечения прибылей за счет неопытных трейдеров. В основе стратегии лежит выставление бидов или асков на неком ценовом уровне.
Часто случается, что технический индикатор дает сигнал о продолжении тренда, в то время как книга ордеров показывает противоположное. Такая ситуация может сыграть плохую шутку с трейдером. Ввиду частичного отображения произведенных сделок стакан демонстрирует некорректные данные, которые лишают участника рынка понимания реальной ситуации. Во избежание путаницы нужно применять ленту приказов.
Биржевой стакан – это перечень актуальных заявок на продажу и покупку актива, который торгуется на фондовой бирже. Очень часто можно встретить и другие названия биржевого стакана – глубина рынка , стакан заявок, книга приказов , второй уровень . Биржевой стакан дает информацию по незакрытым заявкам. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка.
Именно большие ордера нужно постоянно отслеживать, поскольку их исполнение может привести к коррекции цены. Лента сделок представляет таблицу с информацией о проходящих сделках. Каждая сделка имеет уникальный номер с указанием времени, цены и объёма. Если речь идёт про рынок Форекса, то там нет возможности посмотреть информации о количестве текущих заявок и объёма проходимых сделок. Это международный рынок и Форекс-брокер не сможет при всём желании оперативно обновлять данные из сотен разных источников.
На американском рынке её называют ”level 2”, а ленту исполненных ордеров ”level 1”. Для анализа объемов спроса и предложения трейдеры используют так называемый биржевой стакан. В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента. Перед совершением сделки опытные трейдеры анализируют не только график с котировками, но и информацию из таблицы заявок.
Далее необходимо определить его намерения, цели и возможный успех их реализации. Поскольку биржевой стакан формируется биржевой площадкой, а Форекс является внебиржевым рынком, то сбор всех актуальных заявок по конкретной валютной паре является проблематичным. Импульсные движения цены можно определить по наличию плотности средних заявок, например, на продажу. Если при высокой плотности не наблюдается покупателей – это импульс. В свою очередь, все заявки в таблице приказов условно делятся по объему относительно среднедневных объемов торгов по активу на конкретной бирже. Если в биржевом стакане есть заявки, но некоторые ценовые значения не заполнены, то его называют разряженным.
Поэтому не стоит использовать в роли ориентира такую индикацию, которая построена на данных о внутренних делах компании. Когда на рынке зарождается новое движение, свежий импульс, баланс в книге приказов выглядит несколько иначе, чем при обычном колебании цен. К примеру, цены показывают рост, но в настоящее время произошла некоторая коррекция от последнего максимума. Для отслеживания уже совершенных сделок используется лента приказов . В популярном биржевом терминале QUIK она носит название «Таблица обезличенных сделок».
Биржевой стакан цен — примеры и как его интерпретировать
Цифры в столбцах с продажей и покупкой указывают на количество лотов. В одном лоте разный объем активов, обычно 1 или 10. На месте соприкосновения асков и бидов располагаются лучшие предложения на бирже по конкретному активу. В целом, на фондовом и других классических рынках эффективно использовать информацию из биржевого стакана можно только в комбинации с другими методами анализа. Тем не менее, в торговых терминала MetaTrader 5 можно встретить так называемый стакан цен, который представляет собою визуальный аналог биржевого стакана. В биржевом стакане отображаются исключительно лимитные заявки.
Для того, чтобы купить или продать какой-то актив на фондовой бирже, участник рынка отправляет заявку своему брокеру. Теперь вы знаете, что такое стакан на бирже и для каких целей он используется. Как видите, пренебрегать этим инструментом не стоит — стакан дает массу полезной информации о поведении других трейдеров и о тренде. Он особенно важен для трейдеров, занимающихся скальпингом. Анализ биржевого стакана позволяет увидеть, как формируется цена на актив, и с повышенной точностью спрогнозировать ее движение.
Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок). В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки. Для успешного трейдинга и скальпирования важно как читать стакан на бирже, так и следить за таблицей обезличенных сделок. Остается ли возможность эффективного использования стакана котировок?
Когда большинство намеревается продать, тем более на растущей тенденции, вероятность поглощения их ордеров очень высока. Котировочный стакан является практически единственным инструментом, работающим на опережение, в отличие от стандартных математических индикаторов. Биржевые котировки в ходе торгов никогда не стоят на месте, постоянно двигаясь в каком-либо направлении. Цена на любой актив изменяется под влиянием множества факторов, важнейшим из которых является равновесие между спросом и предложением. Для анализа этого показателя применяется так называемый биржевой стакан. Если необходимо продать, то лучшая цена равна 74,8.
Таким образом происходит сделка между продавцом и покупателем, которых на бирже ежесекундно совершается большое количество. В ходе торговой сессии биржевая площадка ежесекундно собирает тысячи заявок от всех участников и сводит их между собой. При этом книга приказов – это всего лишь форма визуализации ближайших к текущей цене лимитных заявок. Большие трейдеры, стремящиеся к устойчивой позиции, используют способы, которые помогают им не привлекать к себе внимания.
Но необходимо учесть, что продуктивность работы возрастет, только если трейдер научится совмещать показания нескольких инструментов одновременно. Например, данные из глубины рынка нужно дополнять цифрами из ленты приказов или ценового графика. В таком случае удастся получать истинные биржевые сводки https://forexinstruments.com/ и открывать свои сделки в соответствии со стратегией повышения их доходности. Иногда в глубине рынка можно видеть расслаивание таблицы цен на неравномерные промежутки – диапазоны, в которых отсутствуют цены. Зачастую это указывает на то, что рынок разделился на несколько доминирующих групп.
При нахождении таких заявок с одинаковой ценой в биржевом стакане это выдает крупного трейдера. Если игрок хочет скрыть большое предложение, потому что оно повлияет на котировки, он разбивает его на мелкие части. Заявки представляют либо в разных частях, либо одинаковыми по объему. Такие ордера выставляют в ожидании роста или падения котировки. Они не исполняются в моменте, а ожидают соответствующего движения рынка.
Повторяющиеся приказы
Однако при выставлении рыночного ордера на покупку, она выполнится по минимальной доступной цене в данный момент времени. Биржевой стакан для трейдеров и инвесторов — это универсальный инструмент. Он предоставляет уровень текущей заинтересованности рынка в активе. При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже. И тот и другой отображают стоимость и количество ордеров на продажу или покупку актива. Однако биржевой брокер имеет лицензию на ведение деятельность, а также не имеет права и возможности влиять на работу информационных систем.
Стакан заявок в сочетании с лентой сделок превращается в грозное оружие. Он дает информацию об активности других трейдеров, а эти знания можно использовать в собственной торговле. Рассмотрим подробнее, что такое биржевой стакан и как им пользоваться.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Заявка появилась во второй половине торгового дня и расположена в зоне дневного максимума или минимума. Это говорит о том, что крупный трейдер фиксирует прибыль. Вы можете выставить чуть более выгодную заявку, чем крупный трейдер, чтобы гарантировать ее закрытие.
Можно ли использовать данные из стакана в трейдинге
Покупайте активы чуть дороже, чем цена с большим объемом заявок на покупку. Dark pools — это специальные биржи, способные размещать ордера без их отображения в биржевом стакане обычных инвесторов. Количество отображаемых строк называется глубиной рынка. Например, глубина 10х10 означает, что таблица будет состоять из 10 самых низких цен на продажу и 10 самых высоких цен на покупку.
Как читать стакан на бирже: пособие для начинающих
Важно понимать, что ни один из стаканов торгового терминала не может отобразить все активные заявки. Поэтому в видимой части умещаются только ордера, которые расположены близко к актуальной цене. Тем не менее появление крупных участников рынка обычно всегда заметно при внимательном наблюдении. Также при помощи современного стакана котировок можно фиксировать дисбаланс ликвидности, который касается равноудаленных заявок.
В тот момент, когда другие участники совершают покупки и выставляют стопы, приказ убирается, и «акула» зарабатывает на чужих убытках. Такая махинация, повторяющаяся каждую сессию, приносит миллиардные прибыли таким дельцам. Подобные ловушки можно обнаружить только при грамотном использовании ценового графика. Еще десять лет назад биржевые трейдеры не представляли свою работу без использования данных стакана котировок.
